Geldwäsche zielt darauf ab, die Herkunft von illegal erworbenen Geldern zu verschleiern und sie in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen im Allgemeinen sind durch das Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, verdächtige Aktivitäten auf ihren Konten zu identifizieren und zu melden. Dazu werden alle Transaktionen auf diesen Konten möglichst automatisiert überwacht. Die hierfür eingesetzten Automatismen verwenden in der Regel statische Regelwerke oder Modelle. Diese erkennen Geldwäschefälle anhand von festgelegten Kriterien (u.a. bestimmte Verhaltensmuster oder Herkunftsländer, die bekanntermaßen auf Geldwäsche hindeuten).

Deutlich höhere Automatisierung

Diese Kriterien werden häufig noch manuell durch menschliche Experten erarbeitet und basieren auf Erfahrungswerten zu bekannten Geldwäschefällen. Eine gängige Methode ist eine manuelle Einteilung von Konten anhand ihrer Metainformationen (wie z.B. das Transaktionsland oder die Geschäftsbranche) in Risikoklassen (z.B. in ein geringes, mittleres oder hohes Risiko). Auf Basis dieser einzelnen Risikoklassen wird dann eine Gesamtbewertung (z.B. eine Klassifizierung als (kein) potenzieller Geldwäschefall) für die betrachteten Transaktionen durchgeführt. Das Geldwäscheverhalten verändert sich allerdings ständig. So passen Geldwäscher ihre Transaktionen ständig an, um eine Entdeckung durch Experten bzw. Automatismen zu vermeiden. Die Erarbeitung der Kriterien zur Geldwäscheerkennung ist daher ein wiederkehrender, oft manueller und sehr mühsamer Prozess.

Eine Alternative zur aufwändigen manuellen Analyse bietet Data Mining. Dieses stellt Werkzeuge (u.a. Verfahren des maschinellen Lernens) zur Verfügung, um Geldwäscheexperten in ihrer Tätigkeit zu unterstützen oder ihnen im Idealfall Arbeiten (fast) vollständig abzunehmen. Die oben genannte Einteilung von Konten (oder anderer Geschäftsobjekte, wie z.B. Kunden oder Länder) kann durch Methoden des Data Minings realisiert werden. Ein einfacher Ansatz hierfür wäre z.B. die Verwendung von (unüberwachten) Clustering-Methoden, die Objekte anhand ihrer Ähnlichkeit in Cluster gruppiert. Diese Gruppierung kann dann als Ausgangspunkt für eine Einteilung in Risikogruppen verwendet werden. Auch die zuvor erwähnte Klassifizierung von Transaktionen als (keine) Geldwäschefälle kann durch überwachte Lernverfahren des Data Minings übernommen und in ihrer Performanz verbessert werden. Diese Aufgabenstellung legt die Verwendung von Klassifikationslernern nahe, die die bekannten Informationen über Geldwäschefälle (d.h. sowohl positive als auch negative Beispiele für Geldwäschetransaktionen inklusive zugehöriger Informationen, wie z.B. Kunden- oder Länderstammdaten) generalisieren, um Klassifikationsmodelle zu erhalten. Mit Hilfe dieser Modelle können anschließend neue Transaktionen automatisch bewertet und ggf. als Geldwäschefall identifiziert werden. Auf diese Weise nimmt Data Mining den Geldwäscheexperten die Arbeit ab, Vorhersagemodelle manuell erstellen zu müssen.

Qualitative Verbesserungen

Zur Einteilung in Risikoklassen und Erstellung von Vorhersagemodellen stehen diverse Verfahren des Data Minings zur Verfügung, die mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften auf die gegebenen Anforderungen abgestimmt werden können. Zum Beispiel können mit den entsprechenden Verfahren interpretierbare Klassifikationsmodelle, wie z.B. Entscheidungsbäume oder Regellerner, erstellt werden. Interpretierbare Modelle bzw. deren Entscheidungen können durch menschliche Experten analysiert bzw. verifiziert werden. Im Allgemeinen kann auf diese Weise die Akzeptanz des erstellten Modells bzw. die Bereitschaft dieses produktiv einzusetzen erhöht werden. Weiterhin können die Lernphasen von Data Mining Verfahren (entweder eine Neuerstellung oder im Falle von inkrementellen Lernern eine Aktualisierung des Modells) häufiger stattfinden als dies manuell möglich ist (z.B. täglich oder nach dem Bekanntwerden eines oder mehrerer Geldwäschefälle). Die so erhaltenen neuen oder aktualisierten Modelle können anschließend, ggf. nach einer Prüfung durch menschliche Experten, produktiv eingesetzt werden, um für die aktuellen Geldwäschetrends gewappnet zu sein. Dieser Einsatz von maschinellem Lernen kann somit völlig neue Erkenntnisse generieren. Es werden Zusammenhänge erkannt (sowohl für die Risikogruppierung als auch in den Vorhersagemodellen), die den menschlichen Experten im Vorfeld gar nicht bewußt waren.

Zusammengefasst kann der Einsatz von Data Mining die menschlichen (Geldwäsche-)Experten wesentlich in ihrer Arbeit unterstützen. Erstens werden kostbare menschliche Ressourcen frei für wichtigere und ggf. nicht automatisierbare Tätigkeiten, da Data Mining zeitraubende manuelle Tätigkeiten ggf. mit einer höheren Güte übernehmen kann. Zweitens können die verwendeten Modelle zur Geldwäscheerkennung häufiger neu erstellt oder aktualisiert werden, da dies automatisch ablaufen kann und ggf. nur eine Sichtung der resultierenden Modelle notwendig ist. Drittens können die Modelle auf Grund ihrer alternativen Erstellung auch neue Einblicke in das Geldwäscheverhalten bieten.